Какая именно версия Windows Server у вас? Вы уже включили компонент WebDAV и настроили реестр? Какую ошибку получаете — сразу при подключении или после ввода логина/пароля?
У меня была аналогичная проблема на Windows Server. Помогло: включите компонент "Рабочие клиенты WebDAV", затем в реестре ветка `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters`, параметр `BasicAuthLevel` установите в 2, перезапустите службу WebClient. Подключайтесь как обычный диск через `https://webdav.cloud.mail.ru`, но пароль нужно сгенерировать в настройках безопасности почты Mail.ru (для внешних приложений). Без этого базовая аутентификация система не пропускает и возникает ошибка.